فهرست
مقدمه ای بر اسیلاتور Stochastic
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) ، نوسانگری است که آخرین قیمت بسته شدن یک دارایی را با بالاترین و پایین ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند و مقادیری را محاسبه می کند که بین صفر تا 100 حرکت می کنند.
آن چه که استوکاستیک مشخص می کند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین انواع واگرایی های قیمت است که می توان بر اساس آن، تغییرات احتمالی در روند قیمت را پیش بینی نمود.
این اسیلاتور از دو بخش تشکیل شده که اولین بخش خط k است که همان خط استوکاستیک بوده و به طور پیش فرض، برای 14 دوره زمانی مورد محاسبه قرار می گیرد. دومین جزء، خط D است که میانگین متحرک سه دوره زمانی را نشان می دهد.
بر این اساس، برخی معامله گران، با استفاده از این اسیلاتور، استراتژی هایی را یرای انجام معامله طراحی کرده و از آن استفاده می کنند که در ادامه به برخی از متداولترین آنها اشاره می شود.
استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش بر مبنای استوکاستیک
در این استراتژی، زمانی که مقدار اسیلاتور (Stochastic) بالای 80 باشد، قیمت در منطقه اشباع خرید است. مقادیر زیر 20 نیز نشان دهنده شرایط اشباع فروش در بازار است.
در این استراتژی، سیگنال فروش زمانی صادر می شود که قیمت وارد محدوده اشباع خرید (استوکاستیک بیش از 80) شده و سپس به مقادیر زیر 80 برگردد. برعکس، سیگنال خرید زمانی صادر می شود که قیمت وارد محدوده اشباع فروش (استوکاستیک کمتر از 20) شده و سپس به مقادیر بالای 20 برگردد.
استراتژی واگرایی در استوکاستیک (Stochastic)
واگرایی استوکاستیک، زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی، در حال ایجاد یک سقف یا کف جدید است، حال آن که در اسیلاتور استوکاستیک، حرکت به سمت یک سقف یا کف جدید رخ نمی دهد. به عنوان مثال، قیمت به یک سمت یک سقف جدید حرکت می‌کند اما در نوسانگر استوکاستیک به‌طور متناظر، اینطور نبوده و شاخص درجا زده یا حرکت نزولی دارد.
این نمونه ای از واگرایی نزولی است که ممکن است نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی باشد. در این حالت، در واقع ضعف این اسیلاتور در رسیدن به بالاترین سقف جدید خود، نشان دهنده ضعف در روند صعودی قیمت بوده و نشانه احتمال برگشت قیمت است.
به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار به پایین‌ترین حد خود برسد، اما این استراتژی، درجا زده یا حرکت صعودی داشته باشد.
توصیه ای که می توان جهت بهینه نمودن سیگنال های صادر شده از طرف استوکاستیک نمود آن است که مناطق ورود به اشباع خرید و فروش را به جای اعداد 80 و20، روی 85 و 15 تنظیم نمایید تا بدین صورت، درصد صدور سیگنال های خطا در این استراتژی کاهش یابد.
البته عمل کردن به این توصیه، ممکن است موجب کاهش تعداد سیگنال ها و از دست رفتن برخی فرصت های معاملاتی شود که معامله گر می بایست این بخض از استراتژی را با توجه به وضعیت چارت و تجربه خود، به گونه ای شخصی سازی نماید که بهترین نتیجه و سود را عاید معامله گر بکند.
در این استراتژی، توجه به این نکته مهم است که نوسانگر استوکاستیک ممکن است مدتی قبل از تغییر جهت قیمت، سیگنال واگرایی بدهد. به عنوان مثال، هنگامی که استوکاستیک سیگنال واگرایی نزولی می دهد، قیمت ممکن است قبل از اینکه حرکت نزولی انجام دهد، برای چند بازه زمانی، به صعود خود ادامه بدهد.
به همین دلیل است که توصیه می شود در این استراتژی، قبل از وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی، منتظر برخی تأییدات برگشت بازار بمانید. معاملات ترجیحا نباید تنها بر اساس واگرایی استوکاستیک باشد.
استراتژی تلاقی در استوکاستیک (Stochastic)
این استراتژی بر اساس تلاقی در خط k و D بنا شده است. به این ترتیب که وقتی خط k خط D را از پایین به سمت بالا قطع کرده و در بالای آن حرکت کند، سیگنال صعود قیمت صادر شده و می توان وارد پوزیشن خرید شد یا پوزیشن های فروش را بست و بالعکس اگر خط k خط D را از بالا به سمت پایین قطع کرده و در پایین آن حرکت کند، سیگنال نزول قیمت صادر شده و می توان وارد پوزیشن فروش شده و پوزیشن های خرید را بست.
در این استراتژی نیز توصیه می شود برای تدقیق محل های ورود به/خروج از معامله، از سایر ابزار تحلیل تکنیکال نیز بهره گیری شود.
استراتژی مولتی تایم فریم مبتنی بر استوکاستیک
در این استراتژی، همان گونه که از نام آن مشخص است، از چند تایم فریم در چارت قیمت استفاده می شود. این استراتژی چندین گام دارد که در ادامه به طرح آنها می پردازیم. برای راحت تر شدن درک این استراتژی، در یک مثال فرض می کنیم که معامله گر به دنبال شرایط خرید در بازار است:
گام اول
در تایم فریم روزانه، منتظر می مانیم که این اسیلاتور وارد محدوده زیر 20 شود (اشباع فروش) و همزمان، خط k بالای خط D قرار گیرد.
گام دوم
شرایط این مرحله، مشابه گام اول است با این تفاوت که می بایست در تایم فریم 15 دقیقه رخ بدهد. یعنی در 15 دقیقه، استوکاستیک زیر عدد 20 و خط k بالای خط D قرار گیرد.
گام سوم
در این مرحله و در 15 دقیقه، منتظر می مانیم که خط k به عدد 20 رسیده و آن را به بالا قطع نماید. چون خط k خط سریعتری است و باعث می شود که سیگنال، با تاخیر کمتری صادر شود.
گام چهارم
در 15 دقیقه، منتظر تشکیل یک سویینگ کندلی صعودی می مانیم. سوینگ صعودی، متشکل از 3 کندل است که پایین ترین نقطه این سه کندل، مطابق تصویر باشد.
گام پنجم
زمان ورود به معامله خرید، وقتی است که بالاترین نقطه الگوی سویینگ کندلی، رو به بالا شکسته شود.
این گام ها برای موقعیت خرید مثال زده شدو در موقعیت فروش، تمامی نکاتی که گفته شد معکوس می شوند و فروش در محدوده اشباع خرید (استوکاستیک بالای عدد 80) صورت می گیرد.
توجه داشته باشید که محل حد سود و حد ضرر در این استراتژی، بر مبنای پرایس اکشن و اغلب بر مبنای نزدیکترین سویینگهای بالا و پایین قیمت، مشخص می شوند.
مزایا و معایب استراتژی های مبتنی بر استوکاستیک (Stochastic)
مزیت عمده استراتژی های مبتنی بر استوکاستیک، ساده و کاربردی بودن آنها است که در عین ساده بودن می تواند بینش ارزشمندی در مورد رفتار قیمت و حرکات آن به معامله گر بدهد و همچنین در پیدا کردن نقاط ورود و خروج بهینه کمک بسزایی نماید.
با این حال، این استراتژی ها برخی محدودیت ها و معایب نیز دارند. در این رابطه می توان به ضعف اسیلاتور استوکاستیک در تمایل آن به تولید سیگنال های غلط به ویژه در شرایط آشفته و پرنوسان بازار اشاره نمود.
به همین دلیل است که توصیه می شود در استراتژی های مبتنی بر استوکاستیک Stochastic، از سایر اندیکاتورها، اسیلاتورها و همچنین سایر ابزار تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود.
توجه به این نکته حایز اهمیت است که به طور کلی، اسیلاتورها بیشتر برای تشخیص قدرت روند مناسب هستند و ماهیت محاسباتی آنها، برای تعیین جهت روند، طراحی نشده است.
استوکاستیک نیز از این قاعده مستثنی نیست و می بایست با دقت بیشتری در استراتژی های معامله مورد استفاده قرار بگیرد.
