فهرست
مقدمه ای بر اسیلاتور RSI
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI یک اسیلاتور (نوسانگر) مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. به طور سنتی در زمانی که بالای 70 است، قیمت در وضعیت اشباع خرید و زمانی که زیر عدد 30 قرار دارد در وضعیت اشباع فروش در نظر گرفته می شود.
معامله گران در سبک های مختلف تحلیل تکنیکال از قبیل اسمارت مانی، RTM، ICT، پرایس اکشن و … در هنگام ترید از این استراتژی استفاده های متعددی کرده و استراتژی های مختلفی بر مبنای آن طراحی می کنند که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود.
استراتژی اشباع خرید و فروش
در این استراتژی از آر اس آی استاندارد 14 دوره ای استفاده می شود. در صورتی که در تایم فریم های پایین تر از روزانه (4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه و …) استفاده شود، ساده یا نمایی بودن آر اس آی تفاوت چندانی در نتیجه ندارد. اما در تایم های بالاتر و در پوزیشن های بلند مدت، توصیه می شود از RSI نمایی استفاده شود که به تغییرات اخیر قیمت حساس تر است.
این استراتژی مبتنی بر ورود قیمت به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش است. در این استراتژی، ملاک اشباع خرید، ورود آر اس آی به محدوده بیش از 70 و ملاک اشباع فروش، ورود آر اس آی به محدوده کمتر از 30 درصد است. اما برخلاف بسیاری از استراتژی های مبتنی بر اشباع RSI، در این استراتژی وقتی اقدام به ورود به خرید یا فروش می کنیم که قیمت از محدوده اشباع در حال خارج شدن باشد.
به عبارت دیگر، فرض کنیم که آر اس آی وارد محدوده بیش از 70 درصد شده است. در این حالت قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده و می بایست منتظر بمانیم تا آن با یک شیب نزولی، خط 70 درصد را قطع کرده و از محدوده اشباع خرید خارج شود. در این حالت به پوزیشن فروش ورود می کنیم.
مثالی که در تصویر نشان داده شده است، مربوط به تایم فریم 1 ساعته یورو دلار است. همان گونه که مشاهده می شود قیمت در حدود 14 ساعت در محدوده اشباع خرید بوده و هنگامی که RSI با یک شیب نزولی از محدوده 70 درصد عبور می کند، قیمت شروع به ریزش کرده است.
باید به این نکته توجه داشت که بر اساس تجربه، در بسیاری از مواقع، قیمت وارد محدوده اشباع خرید (یا فروش) شده و به مدت طولانی در این محدوده باقی می ماند. این استراتژی که بر اساس انتظار برای خروج قیمت از محدوده اشباع است این مزیت را نسبت به سایر استراتژی های مشابه دارد که از ورود زودهنگام معامله گران به پوزیشن، جلوگیری می کند.
استراتژی فوق اشباع آر اس آی دو دوره ای
اساس کار این استراتژیری، همان گونه که از نامش پیداست، خرید در شرایط اشباع فروش و فروش در شرایط اشباع خرید است. سه نکته را در این استراتژی می بایست مد نظر داشت:
اول: در این استراتژی، فارغ از این که در چه تایم فریمی هستیم، از استراتژی آر اس آی دو دوره ای استفاده می کنیم.
دوم: شرایط اشباع خرید وقتی اتفاق می افتد که RSI بیش از 90 درصد باشد و شرایط اشباع فروش در این استراتژی کمتر از 10 خواهد بود.
سوم: در ورود به پوزیشن خرید یا فروش، ابتدا می بایست به صعودی یا نزولی بودن چارت در آن تایم فریم توجه داشت. به عبارت دیگر در شرایط صعودی فقط باید به دنبال خرید و در شرایط نزولی فقط به دنبال فروش بود. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند چارت، می توان از پرایس اکشن یا اندیکاتورهای کمکی نظیر میانگین متحرک استفاده کرد.
در این رابطه میانگین متحرک 200 دوره ای می تواند مفید باشد، بدینصورت که اگر نمودار قیمت بالای میانگین متحرک 200 دوره ای بود، روند صعودی و اگر پایین آن بود روند نزولی خواهد بود.
مراحل گام به گام استراتژی فوق اشباع دو دوره ای
ابتدا حط روند صعودی یا نزولی را در مارکت تشخیص می دهیم. در مرحله بعد، بسته به این که روند نزولی است یا صعودی، منتظر می شویم تا این استراتژی دو دوره ای در شرایط فوق اشباع قرار گیرد (مقدار RSI به کمتر از 10 یا بیشتر از 90 برسد).
در این حالت وارد پوزیشن می شویم و حد ضرر را در بالا/پایین نزدیکترین سویینگ در تایمفریم مربوطه قرار می دهیم. تارگت پوزیشن را بر اساس پرایس اکشن و بر اساس سقف یا کف قبلی تعیین می کنیم.
به عنوان مثال در نمودار یکساعته دلار به ین، ملاحظه می شود که در یک روند صعودی، قیمت در چهار نقطه، وارد محدوده فوق اشباع فروش شده که در این نقاط با توجه به صعودی بودن روند، می توان وارد پوزیشن خرید شد.
استراتژی کندل استیک اشباع آر اس آی
این استراتژی ترکیبی از محدوده اشباع (خرید یا فروش) با کندل استیک است. طول دوره توصیه شده استراتژی RSI در این استراتژی، 9 است. سایر تنظیمات این استراتژی همان پیش فرض این اسیلاتور است و محدوده اشباع خرید و فروش، 70 و 30 درصد است.
با توجه به این که مبنای استراتژی، محدوده اشباع این استراتژی است، لذا این استراتژی در زمره استراتژی های برگشت قیمت محسوب می شود. بنابراین می بایست تاییدیه های قوی در این راستا صادر شود که در ادامه و در توضیح گام به گام این استراتژی، شرح داده خواهد شد.
مراحل گام به گام استراتژی کندل استیک اشباع
گام اول: ابتدا منتظر می مانیم که قیمت به محدوده اشباع خرید (RSI بیش از 70 درصد) یا اشباع فروش (RSI کمتر از 30 درصد) برسد.
گام دوم: در روند صعودی، وقتی که قیمت به محدوده اشباع خرید رسید، در داخل محدوده اشباع، می بایست به دنبال کندلی باشیم که قیمت در آن، بالاتر از 9 کندل قبل از خود، بسته شده باشد. از این پس، این کندل را “کندل اشباع” می نامیم.
بسته شدن این کندل می بایست از تمام کندل های محدوده اشباع نیز بالاتر باشد. به همین دلیل، ترجیح آن است که صبر کنیم محدوده اشباع به پایان برسد، سپس به دنبال کندل اشباع بگردیم.
در روند نزولی کاملا برعکس است یعنی وقتی که قیمت به محدوده اشباع فروش رسید، در داخل محدوده اشباع، می بایست به دنبال کندلی باشیم که قیمت در آن، پایین تر از 9 کندل قبل از خود، بسته شده باشد.
بسته شدن کندل اشباع می بایست از تمام کندل های محدوده اشباع نیز پایین تر باشد. توجه شود که همیشه آخرین محدوده اشباع ملاک است و هر محدوده اشباع (خرید یا فروش)، محدوده اشباع مشابه قبل از خود را از اعتبار ساقط خواهد کرد.
گام سوم: پس از یافتن کندل اشباع، شرط ورود به گام سوم، آن است که قیمت در راستای روند قبلی پیش برود و در عین حال، این استراتژی از اشباع خارج شود. به عبارت دیگر، می بایست یک واگرایی در قیمت رخ دهد.
توجه کنید که ممکن است استراتژی آر اس آی به صورت موقت از اشباع خارج شده و مجددا وارد محدوده اشباع شود. در این حالت، مجددا از گام دوم آغاز خواهیم کرد.
گام چهارم: با توجه به واگرایی رخ داده در گام قبل، منتظر برگشت قیمت خواهیم بود و سیگنال برگشت وقتی صادر خواهد شد که قیمت در اولین کندل برگشتی، پایین بستن کندل اشباع در روند صعودی (یا بالای بستن کندل اشباع در روند نزولی) بسته شود. در این حالت، تریگر ورود به پوزیشن صادر شده و می توان با حد ضرر و تارگت مشخص شده بر مبنای پرایس اکشن، وارد پوزیشن شد.
